Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands sind Volatilität Bands platziert über und unter einem gleitenden Durchschnitt Volatilität basiert auf der Standardabweichung, die sich verändert, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Die Bänder erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität zunimmt und schmal wird, wenn die Volatilität abnimmt Dynamische Natur von Bollinger Bands bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger Bands verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die sich aus der Verengung von BandWidth ergeben, werden diskutiert In der Chart Schule Artikel auf BandWidth. Note Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bands Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der in der Regel auf 20 Perioden eingestellt ist Ein einfacher Gleitender Durchschnitt wird verwendet, weil die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Der Blick Rücklaufperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt Die äußeren Bänder sind in der Regel 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einsätze können an die Eigenschaften bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bollinger empfiehlt, klein zu machen Inkrementale Anpassungen an den Standardabweichungsmultiplikator Die Änderung der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt wirkt sich auch auf die Anzahl der Perioden aus, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher sind für den Standardabweichungsmultiplikator nur kleine Anpassungen erforderlich. Eine Erhöhung der gleitenden Durchschnittsperiode würde automatisch zunehmen Die Anzahl der Perioden, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators rechtfertigen Mit einer 20-Tage-SMA - und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator zu erhöhen 2 1 für eine 50-Periode SMA und Verringerung der Standard-devi Multifunktions-Multiplikator zu 1 9 für eine 10-Periode SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms waren Teil der Arthur Merrill s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifiziert Bollinger nutzt diese verschiedenen W-Muster mit Bollinger Bands, um W-Bottoms zu identifizieren Ein W-Bottom bildet sich in einem Abwärtstrend und beinhaltet zwei Reaktions-Tiefs. Insbesondere sucht Bollinger nach W-Bottoms, wo das zweite Tief niedriger ist als das erste, aber über dem unteren Band hält. Es gibt vier Schritte, um einen W-Bottom mit Bollinger zu bestätigen Bands Erstens, eine Reaktion niedrig Formen Dieses Tief ist in der Regel, aber nicht immer, unterhalb der unteren Band Zweitens gibt es einen Sprung in Richtung der mittleren Band Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit Diese niedrige hält über dem unteren Band Die Fähigkeit Über dem unteren Band auf dem Test zu halten, zeigt weniger Schwäche beim letzten Rückgang Viertens wird das Muster mit einem starken Abschied vom zweiten Tief und einem Widerstand brechen bestätigt. Chart 2 zeigt Nordstrom JWN mit einem W-Bottom im Januar-Februar 2010 Zuerst bildete die Aktie eine Reaktion W im Januar schwarzen Pfeil und brach unter dem unteren Band Zweitens gab es einen Rücksprung über das mittlere Band Drittens, die Aktie bewegte sich unter seinem Januar-Tief und hielt über dem unteren Band Obwohl die 5-Feb-Spike niedrig brach die untere Band, Bollinger-Bands werden mit Schlusskursen berechnet, so dass die Signale auch auf den Schlusskursen basieren sollten. Viertens stieg der Aktienbestand mit einem expandierenden Volumen Ende Februar und brach über dem Anfang Februar hoch. Abbildung 3 zeigt Sandisk mit einem kleineren W-Bottom im Juli-August 2009. Signal M-Tops. M-Tops waren auch Teil von Arthur Merrills Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifizierten Bollinger nutzt diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger-Bands, um M-Tops zu identifizieren Nach Bollinger sind Tops meist komplizierter und gezeichnet Out als boden Doppelte Tops, Kopf-und-Schultern Muster und Diamanten stellen sich entwickelnden Tops. In seiner grundlegendsten Form ist ein M-Top ähnlich wie eine doppelte Oberseite Allerdings sind die Reaktionshöhen nicht immer gleich Die erste Hoch kann highe sein R oder niedriger als die zweite hohe Bollinger schlägt vor, nach Zeichen der Nicht-Bestätigung zu suchen, wenn eine Sicherheit neue Höhen macht Dies ist im Grunde das Gegenteil von der W-Bottom Eine Nicht-Bestätigung erfolgt mit drei Schritten Zuerst schafft eine Sicherheit eine Reaktion hoch oben Das obere Band Zweitens gibt es einen Pullback in Richtung des mittleren Bandes Drittens, die Preise bewegen sich über dem vorherigen Hoch, aber nicht auf die obere Band zu erreichen Dies ist ein Warnzeichen Die Unfähigkeit der zweiten Reaktion hoch, um die obere Band zu erreichen zeigt abnehmende Dynamik, Die eine Trendumkehr vorhersehen kann Die endgültige Bestätigung kommt mit einem Unterstützungspause oder einem bärischen Indikatorsignal. Chart 4 zeigt Exxon Mobil XOM mit einem M-Top im April-Mai 2008 Die Aktie bewegte sich über dem Oberband im April. Es gab einen Pullback im Mai und Dann ein weiterer Push über 90 Auch wenn die Aktie über die obere Band auf einer Intraday-Basis bewegt hat, schlief es nicht über die obere Band Die M-Top wurde mit einem Support-Pause zwei Wochen später bestätigt Auch bemerken, dass MACD ein Beari bildete Sh Divergenz und bewegte sich unterhalb seiner Signalleitung zur Bestätigung. Chart 5 zeigt Pulte Homes PHM innerhalb eines Aufwärtstrends im Juli-August 2008 Preis überstieg die Oberband Anfang September, um den Aufwärtstrend zu bestätigen Nach einem Pullback unterhalb der 20-Tage-SMA-Mitte Bollinger Band, Die Aktie bewegte sich zu einem höheren Hoch über 17 Trotz dieser neuen Hoch für den Umzug, Preis nicht überschreiten die obere Band Dies blitzte ein Warnzeichen Die Aktie brach Unterstützung eine Woche später und MACD bewegt unterhalb seiner Signalleitung Beachten Sie, dass diese M-Top ist Komplexer, weil es niedrigere Reaktionshöhen auf beiden Seiten des peak blauen Pfeils gibt Diese sich entwickelnde Oberseite bildete ein kleines Kopf-und-Schultermuster. Signal, das die Bands geht. Moves über oder unter den Bändern sind keine Signale an sich Wie Bollinger es ausdrückt, Bewegt sich, die berühren oder überschreiten die Bänder sind keine Signale, sondern eher auf dem Gesicht von ihm, ein Umzug in die obere Band zeigt Stärke, während eine scharfe Umstellung auf die untere Band zeigt Schwäche Momentum Oszillatoren arbeiten viel die gleiche Weise Overbought ist nicht Zwangsläufig bullish Es braucht Kraft, um überkaufte Level zu erreichen und übertriebene Bedingungen können sich in einem starken Aufwärtstrend erstrecken. Ähnlich können die Preise die Band mit zahlreichen Berührungen während eines starken Aufwärtstrends gehen. Denken Sie darüber nach einem Augenblick Das Oberband ist 2 Standardabweichungen über der 20-Periode Einfacher gleitender Durchschnitt Es dauert eine ziemlich starke Preisbewegung, um diese Oberband zu übertreffen Eine Oberband-Touch, die nach einer Bollinger-Band auftritt, bestätigt W-Bottom würde den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren. So wie ein starker Aufwärtstrend zahlreiche Oberband-Tags produziert, ist es auch so Gemeinsam für die Preise, um niemals die untere Band während eines Aufwärtstrends zu erreichen Die 20-Tage-SMA fungiert manchmal als Unterstützung In der Tat, Dips unterhalb der 20-Tage-SMA bieten manchmal Kaufmöglichkeiten vor dem nächsten Tag der oberen Band. Chart 6 zeigt Air Products APD Mit einem Anstieg und schließen über dem oberen Band Mitte Juli Zuerst bemerken, dass dies ein starker Anstieg ist, der über zwei Widerstandsniveaus kroch Ein starker Aufwärtsschub ist ein Zeichen der Stärke, nicht schwach Ness Trading wurde im August flach und die 20-Tage-SMA bewegte sich seitwärts Die Bollinger Bands verengten sich, aber APD schloss nicht unter die untere Band Preise und die 20-Tage-SMA, tauchte im September auf. Insgesamt schloss APD über dem Oberband Mindestens fünfmal über einen Zeitraum von vier Monaten Das Indikatorfenster zeigt den 10-fach Commodity Channel Index CCI Dips unter -100 gilt als überverkauft und bewegt sich über -100 Signal den Beginn einer überverkauften Bounce grünen punktierten Linie Die obere Band-Tag und Breakout begann Der Aufwärtstrend CCI identifizierte dann handelbare Pullbacks mit Dips unter -100 Dies ist ein Beispiel für die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impuls-Oszillator für den Handel Signale. Chart 7 zeigt Monsanto MON mit einem Spaziergang auf dem unteren Band Die Aktie brach im Januar mit einem Support-Pause Und schloss unterhalb der unteren Band Von Mitte Januar bis Anfang Mai, Monsanto schloss unterhalb der unteren Band mindestens fünfmal Beachten Sie, dass die Aktie nicht über die obere Band einmal in dieser Zeit Die Suppor T-Pause und anfängliches Schließen unterhalb des unteren Bandes signalisierte einen Abwärtstrend Als solches wurde der 10-Perioden-Commodity-Kanal-Index CCI verwendet, um kurzfristige überkaufte Situationen zu identifizieren. Eine Bewegung über 100 wird überkauft. Eine Rückwärtsbewegung unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends rot Pfeile Dieses System hat im Frühjahr 2010 zwei gute Signale ausgelöst. Bollinger Bands reflektieren die Richtung mit der 20-Periode SMA und Volatilität mit den oberen unteren Bands Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind Laut Bollinger, die Bands Sollte 88-89 der Preisaktion enthalten, die einen Umzug außerhalb der Bands erheblich macht Technisch, die Preise sind relativ hoch, wenn über dem oberen Band und relativ niedrig, wenn unterhalb der unteren Band Allerdings sollte relativ hoch nicht als bärisch oder als verkaufen angesehen werden Signal gleichermaßen relativ niedrig sollte nicht als bullish oder als Kaufsignal betrachtet werden Preise sind hoch oder niedrig aus einem Grund Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger Bands nicht dazu bestimmt, als verwendet zu werden Tand allein Tool Chartisten sollten Bollinger Bands mit grundlegenden Trendanalyse und anderen Indikatoren für die Bestätigung kombinieren. Bands und SharpCharts. Bollinger Bands finden Sie in SharpCharts als Preis Overlay Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt, sollte Bollinger Bands auf einem Preis angezeigt werden Plot Bei der Auswahl von Bollinger Bands erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster 20,2 Die erste Zahl 20 setzt die Perioden für den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung Die zweite Zahl 2 setzt den Standardabweichungsmultiplikator für die oberen und unteren Bänder Default-Parameter setzen die Bänder ein 2 Standardabweichungen oberhalb des einfachen gleitenden Durchschnitts Die Benutzer können die Parameter an ihre Kartenanforderungen anpassen Bollinger Bands 50,2 1 können für längere Zeit verwendet werden oder Bollinger Bands 10,1 9 können kürzer eingesetzt werden Timeframe Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Stocks Commodities Magazine Artikel. Bollinger Bands Einleitung. Bollinger Bands sind ein technisches Trading-Tool erstellt Von John Bollinger in den frühen achtziger Jahren Sie entstanden aus der Notwendigkeit für adaptive Handelsbänder und die Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch war, nicht statisch, wie es zu der Zeit weithin geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger Bands ist es, eine relative Definition von hoch und niedrig zu liefern Definition-Preise sind hoch in der oberen Band und niedrig an der unteren Band Diese Definition kann bei der rigorosen Mustererkennung zu helfen und ist nützlich bei der Vergleich Preis-Aktion, um die Aktion der Indikatoren zu systematischen Handelsentscheidungen kommen. Bollinger Bands bestehen aus einer Reihe von drei Kurven Gezeichnet in Bezug auf Wertpapierpreise Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das Oberband und das Unterband dient. Das Intervall zwischen Ober - und Unterband und Mittelband ist Bestimmt durch Volatilität, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können angepasst werden Ihre Bollinger Bands in action. Learn, wie man Bollinger Bands benutzt Bollinger Auf Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT. Get die 22 Bollinger Band Regeln. Sign up, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und erhalten John's neueste Arbeit Wir teilen nie Ihre Informationen. John Bollinger s monatlichen Kapital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionsempfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area. February 2017 Auszug aktuellen Ausblick. Unsere aktuelle Aussichten für US-Aktien ist ganz positiv Wir Erwarten höhere Preise über die Zwischenzeit Marktintermediäre sind stark, Partizipation ist breit und Wachstum zieht Interesse an Neue 52-Wochen-Hochs bleiben stark und neue Tiefststände sind nicht vorhanden Die Meinung in den Medien ist oft negativ, was darauf hindeutet, dass unsere bullish Meinung nirgendwo in der Nähe ist Wird allgemein akzeptiert Ein Scan der Webseiten wie CNBC, MarketWatch und Yahoo Finance bestätigt dies Wir verstehen, dass die Bewertungen hoch sind, aber dies tun Es scheint nicht ein negativer Faktor zu sein Ein weiterer potenzieller negativer, steigender Zinssatz scheint nicht in der Lage sein, irgendwelche Traktion zu gewinnen. Tales From The Trenches Eine einfache Bollinger Band Strategie. Figure 1 zeigt, dass Intel die untere Bollinger Band bricht und schließt Unten am 22. Dezember Dies zeigte ein klares Signal, dass die Aktie in überverkauft Territorium war. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Band gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag Der nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, die Ist die Zeit, in der die Händler ihre Positionen eintragen würden. Dies war ein ausgezeichneter Handel 26. Dezember markierte das letzte Mal, dass Intel unter die untere Band handeln würde. Von diesem Tag an fuhr Intel ganz an der oberen Bollinger-Band vorbei. Dies ist ein Lehrbuchbeispiel Von dem, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung war nicht wichtig, dieses Beispiel dient dazu, die Bedingungen, die die Strategie zu sehen, um zu profitieren von Für verwandte Lesung, siehe Gewinn zu markieren Aus dem Squeeze. Example 2 New York Stock Exchange NYX Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch mit dieser Strategie ist auf dem Chart der New York Stock Exchange gefunden, als es die niedrigere Bollinger Band am 12. Juni 2006 brach. NYX war eindeutig in überverkauft Territorium Nach der Strategie würden technische Händler ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintragen. NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger Band für den zweiten Tag, was unter den Marktteilnehmern eine gewisse Besorgnis erregen könnte, aber das wäre das letzte Mal, dass es unter dem Niedrigere Band für den Rest des Monats. Dies ist das ideale Szenario, dass die Strategie sucht, um zu erfassen In Abbildung 2, war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bands sich anpassen, am 12. Juni markiert die schwerste verkaufen Eröffnung eine Position am Juni 13 erlaubt Trader, um direkt vor dem Turnaround. Example 3 Yahoo Inc YHOO In einem anderen Beispiel, Yahoo brach die untere Band am 20. Dezember 2006 Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der st Ock der nächste Handelstag. Just wie im vorherigen Beispiel gab es immer noch Druck auf die Aktie Während alle anderen verkaufte, die Strategie fordert einen Kauf Die Pause der unteren Bollinger Band signalisierte eine überverkaufte Bedingung Das erwies sich als richtig, als Yahoo Bald umgedreht Am 26. Dezember hat Yahoo wieder die untere Band getestet, aber nicht unter ihm geschlossen Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo die untere Band getestet, als es nach oben in Richtung der oberen Band marschierte. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, Jede Strategie hat ihre Nachteile und diese ist definitiv keine Ausnahme In den folgenden Beispielen zeigen wir die Einschränkungen dieser Strategie und was kann passieren, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie nicht korrekt ist, sind die Bands noch kaputt und Sie werden feststellen, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, da er die Band nach unten fährt. Leider geht der Preis nicht so schnell zurück, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft korrekt , Aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, den Rückgängen zu widerstehen, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4 International Business Machines IBM Zum Beispiel schloss IBM unterhalb der unteren Bollinger Band am 26. Februar 2007 Der Verkaufsdruck war eindeutig in überverkauften Territorium Die Strategie Rief für einen Kauf auf dem Lager den nächsten Handelstag Wie die vorherigen Beispiele, war der nächste Handelstag ein Tag des Tages war dies ein bisschen ungewöhnlich, dass der Verkauf Druck verursacht die Aktie zu gehen stark Der Verkauf ging gut über den Tag der Aktie wurde gekauft und die Aktie setzte fort, unterhalb des unteren Bandes für die folgenden vier Handelstage zu schließen Schließlich, am 5. März war der Verkaufsdruck vorbei und der Vorrat drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider war zu diesem Zeitpunkt der Schaden Done. Example 5 Apple Computer Inc AAPL In einem anderen Beispiel, Apple geschlossen unterhalb der unteren Bollinger Bands am 21. Dezember 2006. Die Strategie fordert den Kauf von Apple-Aktien am 22. Dezember Die nächste Tag, die Aktie machte einen Umzug nach unten Der Verkaufsdruck setzte fort, den Vorrat unten zu nehmen, wo er einen Intraday Tief von 76 77 mehr als 6 unterhalb des Eintrags nach nur zwei Tagen, als die Position eingegeben wurde. Schließlich war die überverkaufte Bedingung Korrigiert am 27. Dezember, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren, einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen standzuhalten, war diese Korrektur von wenig Komfort. Dies ist der Fall, wo der Verkauf im Angesicht des klaren überverkauften Territoriums fortgesetzt wurde. Während des Selloffs gab es Keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger Band, um überverkauft Marktbedingungen Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, da die Aktien zurück in Richtung der mittleren Bollinger Band. There sind Zeiten aber wann Die Strategie ist richtig, aber der Verkaufsdruck geht weiter Während dieser Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck beendet wird. Daher muss ein Schutz vor Ort sein Cision zu kaufen wurde gemacht In der NYX Beispiel, die Aktie kletterte unerschrocken, nachdem es unterhalb der unteren Bollinger Band ein zweites Mal Die Strategie korrekt hat uns in diesen Handel. Both Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen die untere Band und Rebound Stattdessen erlegen sie sich weiter zu verkaufen und ritten das untere Band nach unten Dies kann oft sehr teuer sein Am Ende haben sich sowohl Apple als auch IBM umgedreht und das hat gezeigt, dass die Strategie richtig ist Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen Wird weiter fahren die Band niedriger ist es, Stop-Loss-Aufträge verwenden Bei der Erforschung dieser Trades, ist es klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Stop hätte Sie aus dem schlechten Trades, hätte aber noch nicht bekommen Sie aus denen, die Gearbeitet Um mehr zu erfahren, sehen Sie die Stop-Loss-Bestellung - Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden. Summary Kaufen auf der Pause der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft funktioniert In jedem Szenario ist die Pause der unteren Band in überverkauft Territorium Die Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein Stocks, die die untere Bollinger Band brechen und in überverkauft Territorium Gesicht schweren Verkauf Druck Dieser Verkaufsdruck wird in der Regel schnell korrigiert Wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, die Aktien weiterhin neue Tiefststände und weiterhin in überverkauft Territorium Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in der Reihenfolge Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie vor einer Aktie zu schützen, die weiterhin die untere Band runter fahren und neue Tiefs machen wird. Die maximale Anzahl an Geldern der Vereinigten Staaten Kann leihen Die Schuldenobergrenze wurde unter dem Zweiten Freiheits-Bond-Gesetz geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier - oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankengesetz verabschiedet wurde, was die Geschäftsbanken daran hinderte, daran teilzunehmen Die Investition. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die U S Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.
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